一、资本资产定价模型的计算公式： Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中：Ri表示必要收益率;Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或组合的β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为组合的风险收益率;β系数的计算：β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个例子，A投资组合的必要收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%...

发布时间：2026-04-14 浏览量：0

资本资产定价模型公式：必要报酬率=无风险收益率+风险收益率 R=Rf+β×(Rm-Rf) R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率;Rm表示市场组合收益率;(Rm-Rf)表示市场风险溢酬，反映市场作为整体对风险的平均容忍程度(对风险的厌恶程度)。 资本资产定价模型是由美国学者威廉·夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)...

发布时间：2026-04-14 浏览量：0

企业在经营过程中会遇到诸如利率、经济衰退等系统风险和财务风险、操作风险等非系统风险。只有承担的系统性风险才能得到补偿，而非系统性风险不能得到补偿。为了更好地研究系统性风险和期望收益之间的关系，我们需要掌握资本资产定价模型及其计算公式。 资本资产定价模型的计算公式 Ri=R+βi×(Rm—Rf) 其中： Ri表示必要收益率; Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率近似代替;...

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