债券久期计算公式是什么？

久期也称持续期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

久期采用平均期限法（麦考利久期）计算。

计算公式为：D=1×w1+2×w2+…+n×wn

ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；

y——债券的到期收益率；

P——当前市场价格；

wn=pn/p，其中pn=ci/（1+y）^i；

D——债券久期。