贝塔系数公式为：其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。因为：Cov(ra,rm)=ρamσaσm，公式也可以写成：其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。 β系数也称为贝塔系数是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具...

发布时间：2026-04-14 浏览量：0